お疲れさまです、ポッテイトです。
先週は連休前の仕事にかまけて、FX関連記事を書いていませんでした。
これでは勝てるようになれませんよね。すみません。
さてさて、本日勉強しますのは悪名高い「フラッシュクラッシュ(Flash Crash)」です。
余談ですが、結構語呂はいいですよね(^^)
しかし実態は多くのトレーダーを強制ロスカットに追いやった凶悪犯です。
仕事中でしたら気になって業務に支障が出ますし、プライベートでもゆっくりお酒も飲めません。
我々個人トレーダーが今後このような凶悪犯から身を守るためには何が出来るでしょうか。
今回それを超初心者なりに考えたいと思います。
チャート：2019年1月3日 500pipsの大暴落
まずは実際の事象を観察するところから。
2019年1月3日前後の米ドル円(USD/JPY)チャートを見てみます。
なんじゃこりゃ！？
1月3日朝4～8時での4時間足でなんと▲500.8pips！！
これだけでも脅威ですが、これが5分以内に起こった瞬間的犯行だそうです。
私の持つツールでは残念ながら5分足などの短い足で過去のチャートを表示出来ず。
画像を付けられなくて申し訳ないです。
様々な記事を見ますと、5分足で108円⇒103円(▲500pips)の瞬間的な大幅下落だそうです。正に瞬殺です。
正月の朝っぱら7時頃ですから、ゆっくりされていた時間帯ではないでしょうか。
ちなみに私は、妻の実家で義父と朝から酒を呑んでました。
2019年年始のフラッシュクラッシュは何が原因で起こったのか？
原因は特定されておりません。というより出来ないんでしょうかね。
ネット上では、Appleの下方修正報告による株価急落と年始の流動性の低下による影響とされているようです。
流動性の低下で相場が大きく変動・・・何となく理解できます
Appleの株価による影響・・・あまりピンと来ていないんですが(^^;)
すんません、勉強不足です。
株価と為替の関連についても今後勉強しなくてはいけませんね。
FXの世界で殺されないためには？ FXでの護身術を検討する
フラッシュクラッシュという通り魔から身を守るにはどうすればよいでしょうか？
犯人や共犯者を出さないようにするのは個人には非常に難しいですから、Appleも市場の流動性も個人トレーダーにはどうしようもないです。
では、通り魔が現れるのはやむを得ない事情として、現れた場合の護身術を身に着ける必要がありますね。
護身術① 損切り(ストップ)注文を設置する
5分という短い隙ですが、仮に24時間チャートを見続けれたとしても反射的に損切り注文を出せるんでしょうか？
というよりも私みたいな初心者には慌ててしまい反応出来ないです。
そのため損切り(ストップ)注文を予め出しておく、という選択になるかと思います。
弱点は下落の速さから滑って約定されることでしょうか。
護身術② 低レバレッジでポジションを持つ
瞬間の▲5円以上下落しても耐える資金的余裕を持つことも一つかと考えます。
ここで仮にレバレッジ10倍、比較的ハイレバレッジで取引しているとします。
今回のフラッシュクラッシュに耐えることが出来るでしょうか。
※強制ロスカットライン：証拠金維持率100%の業者の場合
※証拠金維持率：外貨ネクストネオ(外為どっとコム)より引用
1Lot(1,000通貨)あたりの必要保証金額は、
「基準レート×1,000（通貨）×4％（保証金率）」の式で計算します
（100円未満切り上げ）
【フラッシュクラッシュ発生前】
口座残高 100,000円
取引通貨 USD/JPY 108.000円
保証金額 1,000通貨当たり4,400円
注文単位 10,000通貨
⇒ 必要保証金 44,000円
⇒ レバレッジ 10.8倍
【フラッシュクラッシュ発生時！】
USD/JPY ▲5円(500pips)下落で103.000円
⇒ 口座残高 50,000円 (= 100,000円 - 50,000円)
必要保証金 44,000円
※外貨ネクストネオ(外為どっとコム)ではその日の必要保証金は変わらない
⇒ 証拠金維持率 113.6% (= 残高50,000円 ÷ 保証金44,000円)
あと6,000円分下落したらアウト、レートで言うと0.6円です。
あと1,000通貨多く取引していたらアウト、という状況です。
結構ヒヤッとしますね。
皆さんお感じの通り、過去データ通りの下落幅で今後も起こるという根拠はありませんから、それ以上下落する可能性も考えなければいけません。
秒単位で注文と決済を繰り返すスキャルピング以外は、初心者とか関係なくレバレッジ2～3倍あたりで取引すべきと考えますがいかがでしょうか？
護身術③ 流動性の高い通貨ペアを選択する
流動性の低さと相場変動の大きさが相関すると言われています。
であれば、流動性が高く変動が小さい通貨ペアは何か見極め、その通貨ペアだけで取引するのも手かと思います。
では流動性が高い、つまり取引量が多い通貨について見てみます。
BIS(Bank for International Settelments 国際決済銀行)による「Triennial Central Bank Survey」という調査資料より抜粋しました。
1位 米ドル(USD) シェア87.6%
2位 ユーロ(EUR) シェア31.4%
3位 日本円(JPY) シェア21.6%
通貨ペア別の取引量(Amount)、シェア(%)も同資料にありましたので引用します。
USD/EUR シェア23.1%
USD/JPY シェア17.8%
EUR/JPY シェア 1.6%
これを見るとユーロドル(USD/EUR)、米ドル円(USD/JPY)の二つで取引全体の40%を占めます。他のペアは一桁%なので段違いに多いです。
これら通貨ペアで取引したほうがリスク回避の面でよさそうですね。
まとめ
フラッシュクラッシュのリスク回避のためには、以下の3点を護身術とします。
- 損切り注文を必ず行うこと
- レバレッジは2～3倍程度にとどめること
- 取引通貨ペアはユーロドル(EUR/USD)、米ドル円(USD/JPY)の2つとすること
以上の術を忘れず来週も頑張っていきたいと思います。
それでは、お疲れさまでした～
